1.毕业论文——商业银行信贷风险管理 求些相关的资料和参考
摘 要 改革开放以来,作为经济金融体系的重要组成部分的银行业,也由单一的国家银行体系实现了向市场经济所要求的商业银行体系的过渡并得到了很大发展。
但由于内外因素的影响,我国商业银行的进一步发展受到了制约。同时因为我国商业银行体系不良资产偏大,风险管理水平较低,所以在某种程度上也阻碍了金融业的发展。
试着通过对我国商业银行信贷风险的表现、成因以及信贷风险管理现状和问题的具体分析,从金融制度和信贷管理手段两方面来寻求问题的解决之道。 运用的主要方法是用理论分析的方法对信贷风险管理问题进行探讨,理论联系实际,希望通过系统地对我国商业银行信贷风险的状况做出深入浅出的研究,为银行信贷风险管理的提高提供借鉴。
关键词:商业银行;信贷风险;风险管理 Abstract Since the reform and open policy, as the important part of the economical financial system---banking industry, has been realized from the sole state bank system to the commercial bank system transition which requests to the market economy and obtained a grate development. But because the factor influence of inside and outside, our commercial bank's further development has received the restriction. This paper is written precisely in the background of our country commercial bank system's bad loans is bigger, the risk management level is lower, which in some kind of degree launch the further development of our country commercial bank, has analyzed our country commercial bank's credit risk performance、the origin as well as the credit risk management present situation and the problem specifically, and to solve the problem from two aspects: Financial system and the credit management method. The method is mainly carries on the method of discussion with the theoretical analysis to the credit risk management, Applying theory to reality; hope that it can provide the model for the bank credit risk management through the research to credit risk condition of our country commercial bank. Keywords:Commercial bank;credit risk;risk management 目 录 摘 要 。
..I Abstract 。
..II 1 绪 论。
.. 1 1.1 研究背景。
1 1.2 研究的目的和意义 。
.2 1.2.1 研究的目的。
.. 2 1.2.2 研究意义。
. 2 1.3 国内外研究现状 。
3 1.3.1 国外研究现状。
3 1.3.2 国内研究现状 。
3 1.4 研究的方法和内容。
. 4 1.4.1 研究的方法 。
..4 1.4.2 研究的内容 。
..4 2 商业银行信贷风险管理理论基础 。
6 2.1 信贷风险的定义。
6 2.2 信贷风险的种类、特征 。
6 2.2.1 信贷风险的种类 。
.6 2.2.2 信贷风险的特征 。
.8 2.3 相关理论的提出。
9 2.3.1 资产管理理论。
9 2.3.2 资产负债综合管理理论 。
.10 2.3.3 风险资产管理理论。
.. 11 3 商业银行信贷风险的成因及分析 。
12 3.1 商业银行信贷风险的成因 。
.12 3.1.1 来自社会经济整体的原因 。
..12 3.1.2 来自企业方面的原因 。
13 3.1.3 来自银行方面的原因 。
14 3.2 商业银行信贷风险的分析 。
.14 3.2.1 信贷风险分析的程序 。
14 3.2.2 信贷分析的基本要素。
15 3.2.3 贷款风险的预警。
. 19 4 商业银行信贷风险的管理现状及对策 。
..20 4.1 我国商业银行信贷风险管理现状。
. 20 4.2 商业银行信贷风险管理对策 。
..23 结 论 。
..25 参考文献。
.. 26 致 谢 。
..27 附 录1 。
.28 附 录2 。
.32 摘 要 改革开放以来,作为经济金融体系的重要组成部分的银行业,也由单一的国家银行体系实现了向市场经济所要求的商业银行体系的过渡并得到了很大发展。但由于内外因素的影响,我国商业银行的进一步发展受到了制约。
同时因为我国商业银行体系不良资产偏大,风险管理水平较低,所以在某种程度上也阻碍了金融业的发展。试着通过对我国商业银行信贷风险的表现、成因以及信贷风险管理现状和问题的具体分析,从金融制度和信贷管理手段两方面来寻求问题的解决之道。
运用的主要方法是用理论分析的方法对信贷风险管理问题进行探讨,理论联系实际,希望通过系统地对我国商业银行信贷风险的状况做出深入浅出的研究,为银行信贷风险管理的提高提供借鉴。 关键词:。
2.商业银行信贷风险防范(论文)小弟~跪求
长期以来,信贷风险是金融机构和监管部门风险防范与控制的主要对象和核心内容.尤其是1980年代末以来,随着金融全球化趋势及金融市场的波动性加剧,各国银行和投资机构受到了前所未有的信用风险的挑战.世界银行对全球银行业危机的研究表明,导致银行破产的主要原因是信贷风险.而我国商业银行信贷资产质量低下,不良贷款比率一直居高不下已是人所共知的事实,以至银行信贷风险成为我国金融风险的最大隐患.再加上国有商业银行信贷风险管理体制存在的一些缺陷,导致金融抑制现象长期伴随中国经济生活的现实之中.因此,我国商业银行信贷风险防范策略研究既有理论探讨价值,又有实际现实意义.基于此,本文在研究商业银行信贷风险防范策略时,首先应用模糊数学方法综合评价企业的信用等级,典型判别分析评估企业的信用风险;然后使用VaR方法、投资组合理论、信贷配额等手段分析信贷风险价值的潜在大小;特别是进行信贷风险博弈研究时,利用不完全信息静态博弈探索负债企业信贷风险问题过程中得出了三个指导信贷业务有价值的命题;运用不完全信息动态博弈理论研究了我国信贷市场的类型与效率;凭借古诺模型和斯坦克尔伯格模型探讨了WTO条件下中国银行业未来的发展趋势.总之,本文在商业银行信贷风险管理研究过程中一方面借鉴国外学者关于信贷风险理论的最新成果,另一方自己综合运用经济学、管理学、数学、运筹学的知识,在信贷风险管理方法的应用研究上有所创新.例如运用模糊数学方法,将企业经营者素质指标、发展前景指标、财务指标同时考虑在研究企业信用范畴内,在定性分析的基础上,进行数学模型化、定量化的多层次综合评判,得以全面地反映企业信用多方面的实际情况,体现了企业信用等级的总体水平,为银行信贷部门的科学决策提供了建设性的指导意见;运用博弈论的方法,分析信贷市场各经济主体的行为在信贷风险形成机制中的作用与影响;并运用信息经济学中信息不对称理论,分析了信贷市场上银行和企业之间是一种委托人和代理人的关系,两者存在着信息不对称所引起的逆向选择和道德风险对银行信贷风险形成机制的影响;研究了信贷风险度的理论计算方法、银行贷款风险与企业信用之间的数理描述、这些均有利于商业银行在实际工作中进行信贷风险管理.。
3.求一篇商业银行消费信贷的风险分析与对策研究论文的结论,和一些相
[摘 要] 近年来,随着金融的全球化趋势及金融市场的波动性加剧,商业银行的风险管理一直是国际国内金融界关注的焦点。
商业银行信贷风险管理的手段和内容发生了很大的变化,现代信息技术在风险管理中发挥着越来越重要的作用。与传统风险管理主要依赖定性分析不同,现代风险管理越来越重视定量分析,大量运用数理统计模型来识别、衡量和监 测风险,使得风险管理越来越多地体现出客观性和科学性的特征。
本文介绍了传统信贷风险的测度方法,分析了国外 信贷风险度量新方法以及在我国信贷风险管理中的应用难点,结合我国的实际情况,提出我国商业银行科学测度信 贷风险的现实选择,构建适合我国经济和金融环境的商业银行信贷风险管理系统。 [关键词] 商业银行;信贷风险;管理系统 商业银行作为经营货币的特殊企业,其信贷风险属性是与生俱来的。
因此,各国银行自诞生的一天起,就在孜孜寻求规避信贷风险的方法和手段,以最大限度地控制信贷风险。信贷风险是商业银行贷款的信用风险,是商业银行面临的最古老的金融风险。
信贷风险是指银行在信贷活动中预期收益不能实现的可能性。它不仅指由于借款者违约不能如期偿还贷款本息而使银行承担实际的违约风险,而且指由于借款者还款能力下降或信用等级降低而使银行面临的潜在违约风险。
信贷风险管理是银行风险管理的核心,它是指商业银行对信贷风险进行识别、评价并准确度量,在此基础上进行有效防范和控制信贷风险,以最低成本实现信贷资产最大安全保障的科学管理方法。 对于信贷风险的研究是一个历史悠久的问题,信贷风险管理方法历经多年的发展,不断推陈出新,表现出一种从定性到定量、从简单到复杂、从个别资产信用风险评价到资产组合信用风险评价的趋势。
而风险管理上的差距,是我国商业银行与国外先进银行的最大差距,也是我国商业银行整体竞争力和盈利能力不强的根本原因。面对金融自由化、全球化的加强和金融竞争与创新的发展,特别是我国加入世贸组织后的金融全面开放,我国国有商业银行必须正视经营风险问题并尽快构建商业银行信贷风险管理系统,建立全面风险管理模式,以提高自身风险识别和控制能力。
一、传统信贷风险的测度方法及局限性 传统的信贷风险度量模型分为三类:专家方法、评级方法、信用评分方法。 专家方法是一种最古老的风险分析方法,其基本特征是:银行信贷的决策权是由该机构那些经过长期训练、具有丰富经验的信贷官所掌握,并由他们作出是否贷款的决定。
最常见的是信贷的5c方法,主要集中分析借款人的品格(character),资本(capi tal),偿付能力(capacity)、抵押品(collateral)、商业周期(cycle condition)这五项因素。专家知识、主观判断以及某些要考虑的关键要素权重均为最重要的决定因素。
运用这种方法的缺点是,专家用在5c上的权重有可能以借款人的不同而变化,专家难以确定共同要遵循的标准,造成品估的主观性、随意性和不一致性。 评级方法是指对每笔贷款进行评级,以此来评估贷款损失准备的充分性。
最早的贷款评级方法之一是美国货币监理署开发的,将现有的贷款组合归入5类,同时列明每一级别所需要的准备金。目前,国外很多银行都开发了贷款的内部评级方法,分为1-9或1-10个级别。
商业银行应对业务作出全面综合的评价,才能正确评估信贷风险的大小。 信用评分模型中最具代表性的是爱德华.阿尔特曼(altman)在1968年对美国破产和非破产生产企业进行观察,采用了22个财务比率经过数理统计筛选建立的著名的5变量z-score模型和在此基础上改进的“zeta”判别分析模型。
将z值的大小同衡量标准相比,可以区分破产公司和非破产公司。此方法的应用依靠大量的历史数据资料,并考虑了借款者经营的主要方面,对违约概率进行了预测。
此预测是建立在经济发展稳定且借款者的经营环境和经营状况变化不大的情况下,否则,预测误差就会很大。 二、国外信贷风险度量新方法以及在我国信贷风险管理中的应用难点 近年来国外在信贷风险度量与管理的技巧和科学的研究方法方面已经取得了长足的进展,现有的信贷风险度量模型都是在20世纪90年代后期发展起来的。
(一)目前广泛应用的国外信贷风险度量新方法主要有: 1.kmv公司在1993年开发的credit monitor model(违约预测模型)。该模型的理论基础是默顿(merton)将期权定价理论运用于有风险的贷款和债券的估值中的工作,债券的估价可以看作是基于公司资产价值的看涨期权,当公司的市场价值下降至一定水平以下,公司就会对其债务违约。
kmv模型通过计算一个公司的预期违约率(expected default frequency, edf)来判断他的违约情况。 2.j. p.摩根公司和一些合作机构于1997年推出的creditmetrics方法(信用度量术)。
在银行业最早使用并对外公开的信用风险管理模型是j. p.摩根于1997年开发的credit metric严模型。该模型是通过度量信用资产组合价值大小进而确定信用风险大小的模型,给出了一个测量信用资产价值的大小的具体方法,并由此判定一个机构承担风险的能力。
该模型以信用评级为基础,计算某项贷款或。
4.论文《商业银行消费信贷风险与对策研究》求论文答辩时老师可能提出
在具体实施过程中,出现了不少违规操作现象,一些商业银行为了扩大消费信贷规模,使银行利益受损,加之,我国个人信用制度的不健全、零售业务部,一套核算管理办法和风险控制措施等,致使一些借款人在同一银行里多头借款或透支的现象时有发生,增加了消费贷款风险。
(五)抵押物难以变现,如此高的违规比例显然会造成很大的道德风险。此外,借助于计算机等现代化管理手段,建立了一整套信用消费管理体系,更缺乏消费信贷方面的管理经验,对同一个借款人的信用信息资料分散在各个业务部门,而且相当一部分资料尚未上机管理,难以实现资源共享。
现阶段。因此,要从法律上对银行个人贷款经营给予必要的保护。
(四)借款人多头贷款或透支,导致信贷风险上升,对不同客户群应采取不同的利率定价,以实现贷款风险收益的最大化。但由于目前我国利率尚处于管制阶段,银行通常会把贷款的抵押物作为第二还款来源,而抵押物能否顺利、个人收入证明等比较原始的征询材料进行判断和决策、客户风险状况存在显著差异。
因此,影响了银行消费贷款的健康发展。随着消费贷款规模的扩大和抵押贷款的增加,这类问题将会变得更加突出。
由于现阶段尚未形成一套完善的管理消费信贷业务的规章制度,立即通知汽车经销商可以为其选车,国外通行的做法是以所购车辆抵押担保。比如,浙江省某银行自2000年初开展住房和汽车的消费信贷以来,发现约有15%的借款人根本就没有在银行代扣账户上存钱、客户分散,可商业银行的负债期限相对较短,在发放助学贷款时,许多银行经常采用学生互保方式,一旦学生毕业离校,商业银行就很难查寻到借款人的去向和收入状况,这种互保方式蕴含的风险自然会显现出来。
(七)利率尚未市场化,消费信贷缺乏相应的风险补偿机制。消费贷款的一个显著特点是客户分散且数量大,一些借款人由于收入大幅下降或暂时失业等市场原因。
这使得银行开办消费信贷业务缺乏法律保障,对高风险、低信用的客户提供消费贷款。通常,仅仅凭借款人身份证明。
(八)指令性发放消费信贷,形成巨大的风险隐患。近年来,为扩大内需,扭转宏观经济形势。
由于我国消费品二级市场尚处于起步初创阶段,交易秩序尚不规范、自成体系地办理各不相同的消费信贷业务,且各自都有一套不完整的借款人信息资料,对基层行下达硬性的放贷指标,这些非商品房产抵押又无法进行过户转让,银行很难得到充分的处置权,商业银行无法通过差别定价的贷款策略,人民银行制定了有关指导原则 一、消费信贷中的风险因素 (一)消费信贷风险主要来自借款人的收入波动和道德风险,不利于消费信贷业务的健康发展。 二、商业银行防范消费信贷风险的对策建议 面对消费信贷的发展过程出现的各种风险,商业银行急需建立一套防范消费信贷的风险管理体系,具体应从以下几方面入手: (一)逐步建立全社会范围的个人信用制度。
建立科学有效的个人征询体系是银行控制消费信贷风险的前提保证。从目前的实际出发,可以分两步走:先在银行内部以信用卡个人信息资料为基础,将其他各专业部门保存的个人客户信息资料集中起来,建立全行性个人客户信用数据库,使每个客户都有相对完整的信用记录,并以此为基础建立个人信用总账户,个人与银行的所有业务均通过总账户进行。
同时,加快建立国内各金融机构之间的信息交换制度。第二步,由中央银行牵头建立一个股份制个人征信公司,联合金融机构、政法部门、劳动力管理部门、企事业单位等,搜集整理个人收入、信用、犯罪等记录,评估个人信用等级,为发放消费信贷的金融机构提供消费者的资信情况。
可以先易后难地组建征信公司,起初只联合金融机构,以后再逐步扩大。征信公司应遵循“会员免费提供信息,有偿提供查询服务”原则,把各家金融机构作为会员,金融机构免费向征信公司提供个人信用记录,参加组建的其他部门同样要免费提供有关的个人资信情况。
金融机构和个人查询时要付费,以便保证征信公司正常运转。目前,这项工作的试点已经在上海展开,应下大力气将成功经验向全国推广,为消费信贷的全面开展创造条件。
& n bsp; (二)建立科学的个人信用评价体系。 在建立全社会个人信用制度和信用档案的基础上,各银行还应根据自身业务特点和发展战略制定具体的个人信用评价体系,以此作为放贷的基本标准,使之从源头上发挥防范信贷风险的作用。
信用评价体系一般采用积分制,具体分成四个部分:①基本情况评分:包括个人的一系列情况,如出生年月、学历、职业、工作地点、工作经历、工作单位、家庭情况等等,不同情况有不同的积分。②业务状况评分:在信用记录号下,每发生一笔业务,无论是存款、贷款、购买国债及其他金融债券、信用卡消费、透支等等,都有一定的积分。
③设立特殊业务奖罚分,如个人信用记录号下屡次发生信用卡透支,并在规定期内弥补透支就可以获得额外奖分;个人贷款按期还本付息情况良好可以获奖分;若发生恶意透支,并且不按时归还所欠本息,就应额外罚分,甚至列入黑名单。④根据上述累积得分评定个人信用等。
5.毕业论文 关于商业银行如何做好信贷业务工作的几点思考
内容摘要信贷客户是商业银行赖以生存的基础,是银行利润的主要来源。因此,商业银行需要加强信贷准入客体风险的管理,甄别客户,择优扶持,选择与自己能力相匹配的客户,相辅相成,共同壮大,最终实现客户、银行的双赢和可持续发展。如何防范风险是做好信贷工作非常重要的因素之一,为提高我国商业银行对信贷风险的管控能力,银监会提出《固定资产贷款管理暂行办法》、《流动资金贷款管理暂行办法》、《个人贷款管理暂行办法》和《项目融资业务指引》,即“三个办法一个指引”。在此形势下,银行信贷工作也需及时转变观念,寻求发展。本文首先分析“三个办法一个指引”的核心思想,然后系统论述银行信贷改革与发展的必要性,并规划系统的建设举措;再针对我国商业银行的信贷风险问题,分析风险的主要成因,并提出降低商业银行信贷风险的对策;通过以上两方面来思考如何做好信贷业务。
写作提纲一、商业银行信贷工作改革与发展的必要性
(一)传统银行信贷业务的审批流程存在风险惯性
(二)银行信贷资金被挪用挤占优质信贷业务
(三)信贷风险控制需要相关行业联动
二、商业银行信贷风险的主要成因
(一)来自外部环境的原因1、立法监管不足。2、信用文化淡薄。3、宏观经济环境影响。
(二)来自银行自身的原因1、商业银行信贷管理机制不健全。2、选择贷款方式不当。3、信贷分析的局限性。4、缺失正确的信贷文化。
6.求一篇:谈谈你对商业银行全面风险管理的认识的论文,3000字以上
我国的国有商业银行的经营行为受市场的影响加重,特别是在全球经济一体化的格局下,中国的商业银行面临着来自国际银行业的冲击,商业银行一方面存在经营风险和大量的效率损失,一方面又缺乏进行体制改革、改变现状的动力,整体陷入一种低效率的均衡状态。
这一切都要求国有商业银行必须正视问题,并且尽快解决问题。 商业银行制度的改革是首要问题。
无论是我国的国有独资商业银行还是新兴的股份制商业银行在制度安排上都存在着缺陷。我国国有独资商业银行的产权制度实质上是产权主体单一抽象的自然人产权形式,政府行使国有银行的财产所有权,政府的职能又通过中央政府部门引导、控制和监督。
这种产权模式导致银行产权关系模糊、风险承担主体不明、经营效率和效益低下、利润最大化目标难以实现等不良状况的出现。因此要解决国有银行目前存在的困难和问题,必须对国有银行的产权制度进行改革,实行股份制改造,促使其向真正意义上的现代商业银行转变。
另外,要建立有效的风险防范和管理机制,我们必须减小我国国有商业银行风险管理水平与国际上的差距,减少认识上的偏差,首先应树立先进的银行风险管理观念。风险管理的任务就是寻找业务过程的风险点,衡量业务的风险度,在克服风险的同时从风险管理中创造收益。
其次,要建立全面风险管理方法,将信用风险、市场风险及各种其他风险以及包含这些风险的各种金融资产与其它资产组合,承担这些风险的各个业务单位纳入到统一的体系中,对各类风险在依据统一的标准进行测量并加总,且依据全部业务的相关性对风险进行控制和管理。再次,健全风险管理体系。
要从三个层面进行调整:(1)是要适应商业银行股权结构变化,逐步建立董事会管理下的风险管理组织架构。(2)在风险管理的执行层面,要改变行政管理模式,逐步实现风险管理横向延伸、纵向管理,在矩阵式管理的基础上实现管理过程的扁平化。
(3)改变以往商业银行内部条条框框的管理模式,实现以业务流程为中心的管理体制,并不断摸索以战略业务体为中心的风险管理体制。要逐步实现在业务部门设立单独的风险管理部门,通过它在各部门之间传递和执行风险管理政策,从业务风险产生的源头就进行有效控制。
最后,要提高风险管理技术。可使用内部评级法和资产组合管理等先进的风险度量和管理重要技术。
7.谁有商业银行贷款风险管理的论文提纲
我国商业银行信贷风险分析及对策研究 字数:3189 字号:大 中 小 摘要:信贷风险管理是当前我国商业银行面临的突出问题,不仅影响着我国商业银行的稳健经营,而且是造成系统性金融风险的内在隐患。
本文在对商业银行信贷风险进行简单概述的基础上,分析了信贷风险的成因,并提出解决商业银行信贷风险的一系列对策及建议。 关键词:商业银行;信贷风险;风险防范 一、商业银行信贷风险概述 我国商业银行经营管理中所面临的最主要的风险就是不断攀升的信贷风险,它不仅与我国经济金融体制密切相关,而且还带有一定的隐蔽性,已经成为当前我国国民经济运行中的一个最大的隐患。
近几年,我国政府不断地从多方面来进行一系列的改革,试图把这个国民经济要害部门的致命风险有效的化解,以避免使我国的金融、经济乃至整个社会遭受与1997年东南亚各个国家同样的打击。但是无论是银行内部的改革还是外部的改革都没有显示出明显的成效,这无疑给我们提出了新的问题。
信贷风险不仅存在与国有商业银行里面,在股份制银行,同样存在着较高的信贷风险,所不同的是,国有商业银行的信贷风险主要是由经济转轨所承担的政策性因素和所有者缺位造成的,股份制商业银行的信贷风险主要是由因缺乏避 险工具造成的市场风险和短借长贷造成的流动性风险。 二、商业银行信贷风险的成因 1.我国商业银行信贷风险的历史原因 首先是国民收入分配格局演变和社会经济信贷化。
始于1978年的经济改革对我国收入分配格局的显著影响是国民财富由“集财于民”转向“分财于民”财政收入占国民收入和国内生产总值比重越来越小。随着国民收入分配流程的演变,财政占国民收入的比重越来越小。
随着国民收入流程的演变,财政占国民收入的比重下降,无力继续向国有企业注资,企业资金来源只能依靠银行间接融资支撑,高负债率开始生成。结果是直接导致银行资产损失,恶化信贷资产质量。
其次是企业的改革和经济体制的转轨。一是在国企改革过程中,企业转轨变制不规范,造成资金分流及负债主体难以落实,导致大量贷款债务“悬空”,国有商业银行难以找到实际的债务承担主体,由此,导致信贷风险的提高;二是国家宏观经济结构的调整是当前信贷风险产生的重要原因。
因此,对于正处于转轨时期的我国来说,政策性的信贷风险仍然是商业银行所面临的非常重要的风险。 2.我国商业银行信贷风险的外因 首先,是企业经营管理不善和信用缺失。
一是企业和银行之间是“一荣俱荣,一损俱损”的关系,事实也表明:超过70-90%的问题贷款是由企业经营原因导致的;二是企业在注册资金上造假,在会计报表数据上造假,骗取银行贷款,并以各种形式拖欠、逃废银行贷款的现象屡见不鲜,导致了信贷风险的产生。 其次,是政府的指令性贷款和政策的制约。
一是政策性贷款在商业银行贷款中仍占有相当的比例。如为了支持国有企业的技术进步,必须对企业等技术开发、进步提供贷款支持,且贷款利率很低;为支持贫困地区的经济发展,中央政府要求中国农业银行对贫困地区提供扶贫贷款等等。
这些政策性贷款由于受政府命令的影响,一般在项目评估和审批上把关不严,缺乏足够的经济约束力,借款人对贷款的管理和使用上都缺乏足够的严肃性;二是经过多年的改革,地方各级政府拥有相当大的权力,已经成为经济资源的一个重要分配者,对所在地区的商业银行具有很大的影响力,商业银行的经营行为往往受制于地方政府,削弱了银行的经营自主权。 再次,是法律机制不健全。
一是法律体系不健全,导致金融市场极不完善和规范,增加了商业银行的信贷风险;二是法律机制的不健全,还表现在各经济主体缺乏对信贷资产的保护意识,使商业银行难以保证资金的安全性;同时也使各经济主体行为缺乏长期发展动机,资金无法做到增值,相应产生了信用观念淡薄,借钱可以不还,长期赖着;约束机制软化,商业银行无有效的保护措施,这也是银行信贷风险形成的一个重要原因。 3.我国商业银行信贷风险的内因 首先,是信息不均衡。
在现代市场经济体制下,基于经济人的有限理性和机会主义行为倾向的经济学基本假定,宏观经济运行的不确定性、信息的非均衡性、契约的不完全性以及委托——代理关系中矛盾冲突的客观性,商业银行在经营过程中发生债权被侵蚀,从而产生一部分不良资产的现象是一种常态,关键是这种常态不能超过一定的限度,否则就有产生金融危机的可能。在金融投资活动中,均衡信息是相对的,信息非均衡是普遍的,由于存在信息搜寻成本和监督成本的问题,不论是在发达国家还是发展中国家,银行都不可能对企业的经营状况充分了解,即掌握企业经营状况的完全信息,因而各国都存在由于信息非均衡和不对称产生的技术性不良贷款。
其次,是内部信用评级操作相对落后。目前,我国大部分商业银行都制定了客户信用等级评估办法,但在实际操作中,存在如下不足:一是偏重于对受评对象过去而不是未来偿债能力的评估;二是缺乏对现金流量指标的预测和应用。
商业银行的内部信用评级方法基本上没有对现金流量的预测,因而。
8.请问有谁有关于信贷风险控制方面的论文么
1、信贷风险控制目标:效用单向。
安全是银行经营贷款业务的前提目标,但这个安全是有利于业务发展和扩大收益的安全,而不是不讲求效益的安全,更不是负效益的无风险或低风险。近年来,我国商业银行的信贷风险意识明显增强,大多数银行机构在信贷经营管理过程中已经比较重视信贷风险控制。
但是,大部分银行机构还不能正确地处理好业务发展与风险控制的关系,往往在业务发展与风险控制之间进行单向选择,有些支行片面追求信贷资产质量,机械地追求贷款零不良,以致信贷业务持续萎缩,经营效益居低不上,反过来又制约了信贷资产质量的提升,造成信贷资产质量、业务发展、经营效益之间的恶性循环。 当然,也不能排除有些支行为了完成眼前的存款和利润指标,提高工作业绩,依然我行我素,无视信贷资产风险,盲目发放贷款,导致不良贷款边清收边发生,边剥离边发生,边核销边产生,不良贷款率居高不下。
其主因,在于思想上缺乏信贷风险与效益整合管理的理念,行动上缺乏信贷风险与效益整合管理的机制。 2、信贷风险控制质量:零风险最优吗?如果单纯从安全性原则讲,那么,零风险当然是信贷风险控制质量最优状态,这是无可置疑的。
然而,效益最大化是银行追求的终极目标,是发展和安全的出发点和归宿点,效益与风险是银行信贷活动这同一事物的两个方面,既存在矛盾,由必须追求统一。 在现实货币信用经济活动中,商业银行信贷业务始终与风险相伴,信贷资金运作不可能是绝对的零风险,而只能是相对的低风险。
无论采用何种机制或何种措施,其作用只是在于降险、控险和防险,不可能做到绝险。如果真正做到了持久性绝险,那么,轻讲是将丧失发展性和效益性,重讲是货币信用经济也将寿终正寝。
3、信贷风险控制深度:该深未深。从商业银行内部控制风险的角度分析,信贷风险主要源于贷款的“三查”制度执行不力,“三查”工作做得不深不细,无论是过去还是现在都存在“三查”制度流于形式的问题。
一是贷前调查作为风险控制的关键环节,需要调查人员深入企业查阅帐薄、凭证,核实相关数据,了解企业的产品、生产经营及管理等各种情况,通过大量的数据资料进行综合的分析研究,形成客观、公正、有决策价值的结论,但恰恰是在这一“节骨眼”上,信贷人员作不出有深度的调查,不对相关的数字进行核实,只是根据企业提供的相关文字材料,对于企业提供的报表数据轻易采信和运用,按照银行信贷管理的要求进行摘录、整合,做出表面文章,根据这样的贷前调查报告做出的结论已经使贷款失去了安全性。 二是贷后检查作为风险控制的重点环节,需要信贷人员深入企业监控其经济活动和资金流向、认真分析其贷款风险变化情况。
可是,信贷人员对不少贷款企业的后续管理则放松了,由于到企业了解情况的时间少,无法随时把握企业生产经营变化情况,贷后管理主要是为了应付日常制度检查的需要,这种检查是企业报表数据的移位和凭印象做出的书面反映,不能真实反映企业的实际情况,失去了贷后检查的真正意义,这是造成贷款预警机制失灵的主要原因。 三是没有建立起直观科学的风险控制指征体系。
对企业财务指标的风险预警、监控信息体系过于复杂,不易于操作。现行的贷后管理文本中,有关企业财务指标分析方面的信息预警达到40多项,这些指标主要是根据企业财务报表的每一科目的变化幅度设置提示关注等相关信息,如此多的比对指标需要相关人员搜集同行业、企业同期、年初等大量的财务数据,而且这些指标基本上是零散的而非系统的,每一个分项指标很难说明企业的财务变化趋势、贷款所面临的风险程度,对银行的贷款风险分析来说,这些指标缺少指征性,不易于实践操作。
4、信贷风险控制广度:真空不少。长期以来,国有商业银行缺乏风险全程控制的理念,忽略对风险事前、事中控制。
由于管理机制的不完善,市场环境的不成熟,信息资源的不对称,使商业银行在对客户目标的选择定位、贷款发放、贷后管理和贷款责任等方面存在诸多薄弱环节,形成了许多风险控制的“真空区”。 例如,国有商业银行的一些基层信贷市场部门缺乏对各类信用风险的预测和足够的驾驭能力,甚至对风险持漠视的态度;资产保全部门囿于不良贷款个案的处置,却忽略了对风险的归类与综合分析,为前台部门提供必要的信息支撑。
5、信贷风险控制力度:大小失当。 在经济杠杆运用上,发放贷款给予一定奖励,清收不良贷款也给予重奖,造成贷款发放数量越大、质量越差则奖励越多,而质量越好却奖励越少(失去了清收不良贷款重奖之利好政策机遇)的异常机制;该重奖的信贷资产质量优良行处没有得到重奖,不该重奖的信贷资产质量低劣行处却因清收了大量不良贷款而得到了实实在在的最大奖励。
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